Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
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Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Mansini, Renata; Ogryczak, Wlodzimierz; Speranza, M. Grazia
Springer International Publishing AG
10/2016
119
Mole
Inglês
9783319386218
15 a 20 dias
2117
Descrição não disponível.
Portfolio optimization.- Linear models for portfolio optimization.- Portfolio optimization with transaction costs.- Portfolio optimization with other real features.- Rebalancing and index tracking.- Theoretical framework.- Computational issues.
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Binary variables;Financial modeling;Integer variables;Markowitz;Risk management;Transaction cost;stochastic programming;quantitative finance
Portfolio optimization.- Linear models for portfolio optimization.- Portfolio optimization with transaction costs.- Portfolio optimization with other real features.- Rebalancing and index tracking.- Theoretical framework.- Computational issues.
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