Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
-15%
portes grátis
Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Speranza, M. Grazia; Mansini, Renata; Ogryczak, Wlodzimierz
Springer International Publishing AG
06/2015
119
Dura
Inglês
9783319184814
15 a 20 dias
3259
Descrição não disponível.
Portfolio optimization.- Linear models for portfolio optimization.- Portfolio optimization with transaction costs.- Portfolio optimization with other real features.- Rebalancing and index tracking.- Theoretical framework.- Computational issues.
Este título pertence ao(s) assunto(s) indicados(s). Para ver outros títulos clique no assunto desejado.
Binary variables;Financial modeling;Integer variables;Markowitz;Risk management;Transaction cost;stochastic programming;quantitative finance
Portfolio optimization.- Linear models for portfolio optimization.- Portfolio optimization with transaction costs.- Portfolio optimization with other real features.- Rebalancing and index tracking.- Theoretical framework.- Computational issues.
Este título pertence ao(s) assunto(s) indicados(s). Para ver outros títulos clique no assunto desejado.
