Credit-Risk Modelling
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Credit-Risk Modelling
Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python
Bolder, David Jamieson
Springer International Publishing AG
11/2018
684
Dura
Inglês
9783319946870
15 a 20 dias
1238
Descrição não disponível.
Getting Started.- Part I Modelling Frameworks.- A Natural First Step.-Mixture or Actuarial Models.- Threshold Models.-The Genesis of Credit-Risk Modelling.- Part II Diagnostic Tools.- A Regulatory Perspective.- Risk Attribution.- Monte Carlo Methods.- Part III Parameter Estimation.- Default Probabilities.- Default and Asset Correlation.
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python code;monte carlo;financial engineering;model risk;risk modeling;default risk;binomial models;poisson models;asset correlation;black scholes;markov chains;t distribution;quantitative finance;banking
Getting Started.- Part I Modelling Frameworks.- A Natural First Step.-Mixture or Actuarial Models.- Threshold Models.-The Genesis of Credit-Risk Modelling.- Part II Diagnostic Tools.- A Regulatory Perspective.- Risk Attribution.- Monte Carlo Methods.- Part III Parameter Estimation.- Default Probabilities.- Default and Asset Correlation.
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